Непростой 2015 год для банков

Ожидаемо, но первые факты - "Российские банки стали отклонять почти 95% заявок на кредиты" (видимо, физики имеются в виду)
Отмечу, что требования по предельной ПСК по 353-ФЗ ЦБ разрешил в качестве послабления пока не применять (до 1 июля 2015 года, если не ошибаюсь)

http://top.rbc.ru/finances/09/01/2015/5 ... 7#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_5]

В конце 2014 года получить кредит удавалось едва каждому двадцатому клиенту банков и МФО, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ОКБ. Тремя годами ранее потенциальные заемщики получали «добро» примерно втрое чаще. По словам замгендиректора ОКБ Николая Мясникова, в 2014 году банки снизили уровень одобрения кредитных заявок в 4–5 раз и в 2015 году требования к заемщикам будут ужесточаться.

В самих банках ужесточение кредитной политики связывают с повышением ЦБ РФ минимальных ставок резервирования по необеспеченному розничному кредитованию и ростом просроченной задолженности в результате бума потребительского кредитования в 2010–2012 годах.

За ноябрь 2014 года доля выданных россиянам кредитов, платежи по которым просрочены больше чем на три месяца, выросла до 8,1% – наибольшего за последние четыре года уровня. К началу 2014 года доля просроченных физическими лицами на 90 и более дней кредитов составляла 5,8%, а их объем оценивался ЦБ в 549,34 млрд руб. За 11 месяцев доля «просрочки» выросла на 2,3 процентных пункта, а ее объем – на 332 млрд руб.

Непогашенным в установленный договором срок к концу ноября 2014 года оказался каждый шестой выданный физическим лицам кредит. Доля таких кредитов составила, по данным ЦБ, 16,5%. При этом среди ипотечных кредитов доля непогашенных вовремя ссуд составила 6,3%, среди прочих жилищных кредитов – 3,7%, среди кредитов на покупку автомобилей – 8,7%, а среди потребительских кредитов – 19,2%.

Коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн» выступило ранее с прогнозом о том, что в 2015 году просроченная задолженность граждан перед банками может вырасти почти на 60%.

В 2015 году требования, предъявляемые банками к заемщикам, станут еще жестче из-за вступления в силу предельных значений полной стоимости кредитов. В соответствии с расчетами ЦБ потребкредиты теперь НЕ (опечатка на РБК) могут стоить дороже 46,79% годовых. Лишившись возможности компенсировать потери от выдачи рискованных кредитов за счет повышения ставок, банки будут сокращать выдачу кредитов непроверенным клиентам.

Замначальника управления разработки розничных банковских продуктов СБ Банка Елена Трофимова отмечает, что в настоящее время на процент одобрения кредитных заявок оказывает влияние и ряд других факторов.

«Это проблемы банков с заимствованиями, нестабильная внутриэкономическая ситуация, банковский кризис и главное — такая неизвестная на данный момент величина, как стоимость фондирования. Во второй половине декабря мы наблюдаем резкое удорожание привлеченных средств, зачастую экономически не обоснованных по стоимости. Так что ожидать увеличения количества положительных решений по кредитам не стоит», — говорит Трофимова.

http://top.rbc.ru/finances/09/01/2015/5 ... 7#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_5]

Индикативная ставка по вкладам, тем временем, выросла на 5%:

О результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2014 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций [1] , привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц.

I декада декабря — 10,58%
II декада декабря — 15,31%
III декада декабря — 15,64%

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=30 ... _51_25.htm

Товарищам, занимающимся стресс-тестированием процентного риска, на заметку - по нескольким наблюдениям (небольшие банки), за 2 недели декабря было перезаключено по новым ставкам вкладов ФЛ от 25 до 35% от общей суммы. То есть процентный риск реализовался существенно раньше погашения вкладов.

С портала FinNews.ru пачка новостей с весьма примечательными заголовками:

Новости банков

3.01/04:34 "Банк жилищного финансирования" так значительно увеличил ставки по ипотечным кредитам, что, кажется, он не хочет их никому выдавать
3.01/00:49 Банк "Россия", возможно, прекратил выдавать ипотечные кредиты
2.01/05:25 Банк "Финансовый капитал", возможно, прекратил выдавать ипотечные кредиты
2.01/04:49 "Гута-банк", возможно, прекратил выдавать автокредиты
2.01/04:47 Банк "Таврический", возможно, прекратил выдавать ипотечные кредиты
2.01/04:17 "Гута-банк", возможно, прекратил выдавать потребительские кредиты
1.01/17:31 Банк "Глобэкс" значительно повысил ставки по автокредитам
31.12/22:29 Банк "Банкирский дом" так значительно увеличил ставки по автокредиту, что, кажется, он не хочет его никому выдавать
31.12/22:10 "Энергомашбанк", возможно, прекратил выдавать потребительские кредиты
31.12/22:01 "Банк БФА" так значительно увеличил ставки по автокредиту, что, кажется, он не хочет его никому выдавать
31.12/21:42 Банк "Александровский", возможно, прекратил выдавать автокредиты
31.12/21:18 "Банк Интеза" так значительно увеличил ставки по ипотечным кредитам, что, кажется, он не хочет их никому выдавать
31.12/21:09 "Ренессанс кредит" изменил ставки по потребительским кредитам
31.12/17:33 "Росгосстрах банк", возможно, прекратил выдавать автокредиты

http://finnews.ru/index.php

Тем временем, ЦБ выдал банкам почти триллион рублей. Если учесть, что на 01.12 всего средств ЦБ у банков было на 6.7 трлн.руб. - это много.

Об итогах проведения кредитного аукциона по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 месяца

Банк России 12 января 2015 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами, по плавающей процентной ставке на следующих условиях:

Срок предоставления денежных средств — 3 месяца (дата предоставления кредита Банка России — 14 января 2015 года, дата погашения — 15 апреля 2015 года). Способ проведения аукциона — голландский. Максимальный объем предоставляемых денежных средств — 1100,0 млрд. рублей.

В кредитном аукционе приняли участие 29 кредитных организаций из 33 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 17,25% до 20,12% годовых...

Процентная ставка, по которой удовлетворяются заявки, — 17,25% годовых.

Объем предоставленных денежных средств по итогам кредитного аукциона — 934,5млрд. руб.

Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами».

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=120120 ... _49_46.htm

Интересно, кто хотел взять аж под 20.1%?

Сегодня ЦБ уточнил, что рейтинги международных агентств фиксируются на 01.03.2014:

http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=190120 ... _51_19.htm

Отмечу, что срок окончания действия указания 3453-У от 25.11.14 не определен (в отличие от послаблений в бухучете ценных бумаг).

Итого, на сегодняшний день имеем:
- возможность не учитывать отрицательную переоценку бумаг в течение полугода, либо вообще переложить их в портфель до погашения. На 1 декабря в балансах банков было переоценки на 276 млрд. руб., отрицательной - на 282 млрд. руб. Эта сумма увеличит капитал
- фиксацию рейтингов (= снижение весов при расчете Н1.0)
- послабления в 139-И в части расчета ОВт* и Овм* (вес увеличен вдвое, кроме того, существенные послабления в расчете счетов, по статистике входящий в расчет)
- кредитование под залог нерыночных активов на 1 трлн. руб. в начале января (см. выше)

Согласно прогнозу ЦБ, 2014 год побил рекорд по оттоку капитала - 152 млрд. долларов против 134 в 2008 году.

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?fil ... =itm_18710

А где-нибудь есть расклад этих 152 млрд долл. на составные части, связанные, например, с:
- с покупкой населением наличных долларов и евро?
- с переводом клиентами российских банков рублевых вкладов/депозитов в валютные?
- с погашением государственных долговых обязательств?
- с погашением банками и предприятиями цивильных кредитов, взятых ранее за рубежом?
Кто-то же оценивал эти доли - я был бы не прочь почитать мнения.

Вот, например, сегодня пишут:
Внешний долг России сократился в 2014 году на 18%
20.01.2015 12:20 | Forbes
Внешний долг России сократился за 2014 года на 17,7% ($129,4 млрд) и составил по состоянию на 1 января 2015 года $599,497 млрд, следует из предварительных данных, размещенных во вторник на сайте ЦБ России.
Год назад — по состоянию на 1 января 2014 года — внешний долг России оценивался в $728,864 млрд. Таким образом за год госдолг сократился на $129,367 млрд. В 2013 году задолженность страны выросла на 14,5% (на $92,443 млрд).
Большая часть долга приходится на банки — $171,105 млрд (снижение за год на $43,289 млрд, или на 20,19%). Долг прочих секторов экономики составляет $376,469 млрд — он снизился за год на $60,295 млрд (на 13,8%).
Долговые обязательства компаний перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования снизились за год на $20,347 млрд (на 13,5%) и составили $130,941 млрд.
В общем объеме долга на органы госуправления приходится $41,516 млрд. За год они снизили внешнюю задолженность на $20,227 млрд, (на 32,7%). Задолженность ЦБ России снизилась в 2014 году на $5,556 млрд (на 34,8%) и составили $10,407 млрд.
http://finance.rambler.ru/news/gks/156878091.html

А где-нибудь есть расклад этих 152 млрд долл. на составные части, связанные, например, с:
- с покупкой населением наличных долларов и евро?
- с переводом клиентами российских банков рублевых вкладов/депозитов в валютные?
- с погашением государственных долговых обязательств?
- с погашением банками и предприятиями цивильных кредитов, взятых ранее за рубежом?
Кто-то же оценивал эти доли - я был бы не прочь почитать мнения.

Как я понимаю, эти 152 млрд. долл. все приходятся на погашение внешнего долга компаниями - 50 на банки, 106 на прочие - то есть все относится к п. 4.
(в заголовке таблицы - только частный сектор).

По п. 1. Сайт ЦБ, конечно, блещет навигацией, но можно найти такое:
Сводные данные об объемах продажи наличной иностранной валюты уполномоченными банками и их филиалами физическим лицам в 2014 году
(пока только по конец августа, но за 8 месяцев физики купили только через уполномоченные банки 25,4 млрд. долл. США. (это разница покупка минус продажа, за весь 2013 - 23,8 млрд. долл.) Учитывая динамику (в декабре спрос по разным оценка вырос примерно в 2,5-3 раза) чистая покупка может составить около 40 млрд. долл. - почти 10% ЗВР.
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx ... &sid=inr_5
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx ... =itm_10956
(как я понял, уполномоченные = имеющие лицензию на операцию с валютой, то есть все, которые теоретически могли ее продавать).

По п. 2 - будет более понятно дней через 10, когда будет отчетность на 01.01.2015. По разным оценкам, физики переложили под новые ставки и сменили валюту по 25-40% вкладов, но сколько составила именно конвертация - пока неясно.

А где-нибудь есть расклад этих 152 млрд долл. на составные части ....

Вот кое-что на эту тему:

Дедолларизация углубляется: Россия покупает золото и продает государственные ценные бумаги США
Экономика и финансы - 20.01.2015
......Главное, что удивляет экспертов – никто в западной прессе будто не замечает столь важных изменений, а именно, происходящей в последнее время в Китае и России постепенной замены бумажных активов на физические.

Многие комментарии говорят о «беспрецедентном» оттоке капиталов из России, однако, как объясняет Константин Гурджиев, западные аналитики забыли о некоторых существенных деталях. Центральный Банк России опубликовал данные об объемах оттока капиталов за 2014 год, которые вызвали радостную реакцию у политиков и экономистов в США, которые увидели в них свидетельство приближающегося краха российской экономики.

Цифры действительно ужасны: официальный чистый отток капитала составил около 151 миллиарда долларов, приблизительно в 2,5 раза превысив показатель 2013 года. В первом квартале 2014 года из России было выведено 48,2 миллиарда долларов США, во втором квартале темп оттока капитала снизился и показатель составил 22,4 миллиарда, чистый отток за третий квартал составил 7,7 миллиарда, а в четвертом квартале был зафиксирован рекорд – 72,9 миллиарда долларов. Таким образом, можно сделать очевидный на первый взгляд вывод о том, что в четвертом квартале 2014 года на волне кризиса из России было выведено больше капиталов, чем за весь 2013 год.

Однако, эти цифры нуждаются в некоторых разъяснениях, которые западные аналитики в сфере российской экономики предпочитают игнорировать.
- 19,8 миллиарда долларов в четвертом квартале 2014 года были направлены на осуществление мер по предоставлению новой ликвидности Центральным Банком России, расширившим линии валютного кредитования российских банков. Кто-то может предположить, что они не смогут вернуть полученные кредиты, однако с той же вероятностью можно предположить обратное. В первом случае, отток капитала не является обратимым, во втором – напротив, является.
- в течение первых трех кварталов 2014 года отток капитала был направлен на выплату банками своих обязательств перед иностранными кредиторами (необходимо вспомнить о санкциях, наложенных на банки во втором и третьем кварталах) в количестве 16,1 миллиарда долларов. Можно назвать это вывозом капитала, а можно – возвратом долгов. Первое звучит слегка угрожающе, второе нет, ведь выплата долгов улучшает банковский баланс. Агрегированные данные по выплате долгов за четвертый квартал отсутствует, однако на основе помесячных данных можно предположить, что этот показатель составил около 11,8 миллиарда долларов. Таким образом, можно констатировать, что произошла вынужденная продажа банковских активов с целью снижения долговой нагрузки в объеме 27,9 миллиарда долларов. Это может быть плохим признаком, а возможно – как раз наоборот. Кроме того, есть вероятность, что это просто более сложный процесс, чем тотальный вывоз капиталов, о котором кричат газетные заголовки на Западе.
- Объем продажи активов и выплаты долгов в небанковском секторе экономики был еще более значительным. Только в четвертом квартале 2014 года запланированные объемы погашения задолженности составляли 34,8 миллиарда долларов. При этом, никто не может уверенно утверждать, было ли это вынужденной мерой или нет.

Итак, только за третий и четвертый кварталы 2014 года сумма погашенной задолженности банков должна была превысить 45,3 миллиарда долларов, а в корпоративном секторе – более 72, 6 миллиарда. Проще говоря, это означает, что 118 миллиардов долларов или 78 процентов катастрофического оттока капиталов из России в 2014 году было направлено на погашение задолженности банковского и корпоративного секторов российской экономики. Вовсе не «бегство» инвесторов или вкладчиков, а частично вынужденная выплата долговых обязательств.

На этот процесс можно взглянуть и с другой точки зрения. Независимо от оценки европейской или американской политики во время глобального финансового кризиса и последовавшей большой рецессии, краеугольным камнем этой политики была продажа активов для уменьшения долговой нагрузки, то есть по сути выплата долгов. Россия не сама избрала эту политику, но была вынуждена к ней прибегнуть из-за введения санкций, ударивших по российским банкам и компаниям (включая и те, которые не были непосредственно внесены в санкционные списки), а также прекращения доступа к западным кредитным рынкам. Однако, если кто-то считает, что это и есть широко провозглашаемая катастрофа российской экономики, причиной которой стала политика Кремля, ему стоит задать себе пару вопросов об аналогичных мерах, осуществляемых в США и Европе.

А после этого, полезно было бы взглянуть еще раз на оставшиеся 33 миллиарда долларов оттока капитала. За ними — долларизация сбережений российских домохозяйств (конверсия рублей в доллары и другую валюту), курсовая разница сбережений в иных валютах, кроме доллара, изменение стоимости золотых запасов и т.п.

Авторы статьи советуют взглянуть на Грецию, иронически, разумеется. Да, показатели российской экономики пугающие. Да, погашение задолженности было вынужденным и крайне болезненным. Да, имел место гигантский отток капитала. Однако, нельзя не упомянуть о позитивных моментах: большая часть «бегства капитала», так широко обсуждаемого западными аналитиками, направляется на улучшение банковских балансов и снижение внешней задолженности России. Это трудно назвать катастрофическим явлением, не так ли? Ведь если это катастрофа, тогда … трудно отделаться от мысли о погашении внешних долгов Греции, Кипра, Испании, Италии, Ирландии, Португалии, Франции и так далее.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов
http://mixednews.ru/archives/71202

Здесь первоисточник:
"De-Dollarization" Deepens: Russia Buys Most Gold In Six Months, Continues Selling US Treasuries
Submitted by Tyler Durden on 01/18/2015 21:40 -0500
.........
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-1 ... g-us-treas