Mailing list archive

Banks' financial analysis by 69-T

Раздел находится в разработке. О замеченных неточностях просим сообщать на форуме - http://kuap.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=149.

Письмо Банка России от 15 апреля 2013 г. №69-Т "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования" указывает на ряд показателей, которые территориальные органы Банка России должны анализировать при надзоре за кредитными организациями. В случае нарушений граничных значений показателей, приведенных в Приложении 1, территориальный орган ЦБ может потребовать от кредитной организации (в случае, если ее пояснения причин изменений не удовлетворят регулятора):

• сдавать отчетность по ф. 101, 134 и 135 ежедневно
• сформировать реестр обязательств перед вкладчиками
• при невыполнении п. 1 и 2 - направить предписание об устранении нарушений
• ввести запрет на привлечение средств ФЛ
• при наличии оснований для отзыва лицензии (ст. 20 ФЗ "О банках и банковской деятельности") - ходатайствовать об отзыве лицензии.

Тест самого письма доступен по ссылке - письмо Банка России от 15 апреля 2013 г. №69-Т.

Ниже приведен расчет таких показателей на

1 October 20201 September 20201 August 20201 July 20201 June 20201 May 20201 April 20201 March 20201 February 20201 January 20201 December 20191 November 20191 October 20191 September 20191 August 20191 July 20191 June 20191 May 20191 April 20191 March 20191 February 20191 January 20191 December 20181 November 20181 October 20181 September 20181 August 20181 July 20181 June 20181 May 20181 April 20181 March 20181 February 20181 January 20181 December 20171 November 20171 October 20171 September 20171 August 20171 July 20171 June 20171 May 20171 April 20171 March 20171 February 20171 January 20171 December 20161 November 20161 October 20161 September 20161 August 20161 July 20161 June 20161 May 20161 April 20161 March 20161 February 20161 January 20161 December 20151 November 20151 October 20151 September 20151 August 20151 July 20151 June 20151 May 20151 April 20151 March 20151 February 20151 January 20151 December 20141 November 20141 October 20141 September 20141 August 20141 July 20141 June 20141 May 20141 April 20141 March 20141 February 2014

Особенности расчета описаны под таблицей, т.к. не все показатели возможно рассчитать по методике ЦБ на основе общедоступных форм.

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 N 69-Т

	Содержание ситуации (обстоятельства)	Пороговые значения	Банки с превышением порога
3	Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации2)	более 20% за месяц	AVTOTORGBANK MOBI.DENGI MSP BANK NATSIONALNIY REZERVNIY BANK NIB NOKSSBANK RESO KREDIT RUSSKIY INVESTICIONNIY BANK RUSSKOE FINANSOVOE OBZCHESTVO SELMASHBANK SISTEMA
3'	Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации (без учета переоценки)5)	более 20% за месяц	AVTOTORGBANK MOBI.DENGI MSP BANK NATSIONALNIY REZERVNIY BANK NIB NOKSSBANK RESO KREDIT RUSSKIY INVESTICIONNIY BANK RUSSKOE FINANSOVOE OBZCHESTVO SELMASHBANK SISTEMA
4	Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц	менее 100% за месяц	BALTINVESTBANK EKONOMBANK FINANS BIZNES BANK HKF BANK INVESTTORGBANK PROMTRANSBANK TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS)
5	Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации3)	более 25%	нет банков с превышением порога
6	Существенное изменение структуры баланса (увеличение или сокращение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета (...), удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более, за исключением статей "Средства акционеров (участников)" и "Эмиссионный доход", "Средства кредитных организаций в ЦБ РФ"4)	более 100% за месяц	ABSOLYUT BANK AGROPROMKREDIT AGROROS AK BARS AKCEPT AKIBANK AKTIV BANK ALBA ALYANS ALEF-BANK ALEKSANDROVSKIY ALFA-BANK ALMAZEHRGIEHNBANK ALTAYKAPITALBANK ALTERNATIVA ALTYNBANK AMERICAN EXPRESS BANK ARESBANK ARZAMAS AVANGARD AVERS AVTOGRADBANK AVTOKREDITBANK AVTOTORGBANK AZIATSKO-TIHOOKEANSKIY BANK AZIYA-INVEST BANK BALAKOVO-BANK BALTINVESTBANK BANK BEREYT BANK DOM.RF BANK FINAM BANK FK OTKRYTIE BANK INTEZA BANK KAZANI BANK KORPORATIVNOGO FINANSIROVANIYA BANK KREDIT SVISS (MOSKVA) BANK OF CHINA BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (EVRAZIYA) BANK ORENBURG BANK PSA FINANS RUS BANK RMP BANK ROUND BANK RSI BANK SANKT-PETERBURG BANK SGB (SEVERGAZBANK) BANK SKS BANK STANDART-KREDIT BANK ZENIT BANK ZHILIZCHNOGO FINANSIROVANIYA BAYKALINVESTBANK BAYKALKREDOBANK BBR BANK BELGORODSOCBANK BEST EFFORTS BANK BISTROBANK BIZNES-SERVIS-TRAST BKS - INVESTICIONNIY BANK BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BM-BANK BMW BANK BNP PARIBAS BRATSKIY ANKB BRINKS CETELEM BANK CHELINDBANK CHELYABINVESTBANK CHINA AGRICULTURAL BANK CHINA CONSTRUCTION BANK COMMERZBANK (EVRAZIYA) DALENA DALNEVOSTOCHNIY BANK DATABANK DENGI.MAIL.RU DENIZBANK MOSKVA DERZHAVA DOLINSK DOM-BANK DON-TEKSBANK DONKOMBANK DOYCHE BANK DRUZHBA DZH.P. MORGAN BANK INTERNESHNL DZHEY END TI BANK EATP BANK EDINAYA RASCHYOTNAYA PALATA (ERP) EKATERINBURG EKO-INVEST EKONOMBANK EKSI-BANK ELITA ENERGOBANK ENERGOMASHBANK ENERGOTRANSBANK ENISEYSKIY OBEDINENNIY BANK EPL (ELECTRONIC PAYMENT SERVICE) ERMAK EVRAZIYSKIY BANK EVROALYANS EVROAZIATSKIY INVESTITSIONNIY BANK EXPOBANK FINANS BIZNES BANK FINSERVIS FOLKSVAGEN BANK RUS FORA-BANK FORBANK FORSHTADT FREEDOM FINANCE (FFIN BANK) GARANT-INVEST GAZENERGOBANK GAZNEFTBANK GAZPROMBANK GAZTRANSBANK GEFEST GENBANK GEOBANK GLOBUS GOLDMAN SAX BANK GORBANK GUTA-BANK HAKASSKIY MUNICIPALNIY BANK HIMIK HKF BANK HLINOV HOLMSK HSBS BANK (RR) ICBC BANK IKANO BANK INBANK ING BANK (EVRAZIYA) INTERNACIONALNIY TORGOVIY BANK INTERPROGRESSBANK INTERPROMBANK INVESTTORGBANK IRS IS BANK ISHBANK ITURUP IZBERBASH KALUGA KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK KAPITAL KETOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK KIWI BANK KLASSIK EKONOM BANK KOLTSO URALA KOMMERCHESKIY BANK INDII (INDOBANK) KONTINENTAL KOREA EXCHANGE BANK RUS KOSHELEV-BANK KOSMOS KOSTROMASELKOMBANK KRASNOYARSKIY KRAEVOY RASCHETNIY TSENTR KREDI AGRIKOL KIB KREDIT EVROPA BANK KREDIT URAL BANK (KUB) KREMLEVSKIY KROKUS-BANK KRONA-BANK KROSNA-BANK KS-BANK KUBAN KREDIT KUBANTORGBANK KURGAN KUZBASSHIMBANK KUZNECKBIZNESBANK KUZNECKIY LANTA-BANK LEND-BANK LEVOBEREZHNIY LOKO-BANK MAKSIMA MAYKOPBANK MAYSKIY MBA-MOSKVA MC BANK RUS MEGAPOLIS MERCEDES-BENZ BANK RUS METALLINVESTBANK METALLURG METKOMBANK MEZHDUNARODNIY FINANSOVIY KLUB MEZHDUNARODNIY KOMMERCHESKIY BANK MIDZUHO CORPORATE BANK (MOSKVA) MODULBANK MORSKOY BANK MOSKOMMERCBANK MOSKOVSKIY INDUSTRIALNIY BANK MOSKOVSKIY KLIRINGOVIY TSENTR MOSKOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK MOSKOVSKIY OBLASTNOY BANK MOSKVA-SITI MSKB MSP BANK MTI-BANK MTS-BANK MUNITSIPALNIY KAMCHATPROFITBANK MURMANSKIY RASCHETNIY TSENTR NACIONALNIY RASCHETNIY DEPOZITARIY (RP MMVB) NALCHIK NARATBANK NARODNIY DOVERITELNIY BANK NASH DOM NATIKSIS BANK NATSIONALNIY BANK SBEREZHENIY NATSIONALNIY INVESTICIONNO-PROMISHLENNIY NATSIONALNIY KLIRINGOVIY TSENTR NATSIONALNIY REZERVNIY BANK NATSIONALNIY STANDART NBD-BANK NEFTEPROMBANK NEYVA NFK NIB NIKO-BANK NK BANK NOKSSBANK NOOSFERA NORDEA BANK NORVIK BANK NOVIKOMBANK NOVIY MOSKOVSKIY BANK NOVIY VEK NOVOBANK NOVOKIB NS BANK OBEDINENNIY BANK RESPUBLIKI OBEDINENNIY KAPITAL ONEGO ONEY BANK ORANZHEVIY ORBANK OTP BANK PERESVET PERM PERVIY DORTRANSBANK PERVIY INVESTICIONNIY PERVIY KLIENTSKIY BANK PERVOURALSKBANK PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK PLATINA PLUS BANK POCHTA BANK POCHTOBANK POYDEM! PRIMORE PRIMORSKIY TERRITORIALNIY PRIMSOCBANK PRIO-VNESHTORGBANK PRIOBE PROHLADNIY PROINVESTBANK PROKOMMERTSBANK PROMSELHOZBANK PROMSVYAZINVESTBANK PROMTRANSBANK RAYFFAYZENBANK RAZVITIE-STOLICA RBA REB RENESSANS CREDIT RENTA-BANK RESO KREDIT RESPUBLIKANSKIY KREDITNIY ALYANS RFI BANK RN-BANK (SIBIR) ROSBANK ROSBIZNESBANK ROSCOSMOSBANK ROSDORBANK ROSEHKSIMBANK ROSGOSSTRAH BANK ROSSELHOZBANK ROSSITA-BANK ROSSIYA ROSSIYSKIY NACIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK ROSTFINANS ROYAL KREDIT BANK RP SVMB RUNA-BANK RUSFINANS BANK RUSNARBANK RUSSKIY BANK SBEREZHENIY RUSSKIY INVESTICIONNIY BANK RUSSKIY STANDART RUSUNIVERSALBANK SAMMIT BANK SANKT-PETERBURGSKIY BANK INVESTITSIY SARATOV SAROVBIZNESBANK SBERBANK ROSSII SDM-BANK SEB BANK SELMASHBANK SERVIS-REZERV SETEVAYA RASCHETNAYA PALATA SEVASTOPOSKIY MORSKOY BANK SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) SEVERNIY NARODNIY BANK SEVERSTROYBANK SEVZAPINVESTPROMBANK SIAB SIBSOCBANK SINERGIYA SINKO-BANK SISTEMA SITI INVEST BANK SITIBANK SKB-BANK SLAVIYA SLAVYANBANK SNEZHINSKIY SOBINBANK SOKOLOVSKIY SOLID BANK SOLIDARNOST SOTSIUM-BANK SOVKOMBANK SOVREMENNIE STANDARTI BIZNESA SOYUZ SPECSTROYBANK SPUTNIK STAVROPOLPROMSTROYBANK STOLICHNIY KREDIT STROYLESBANK SUMITOMO MITSUI RUS BANK SURGUTNEFTEGAZBANK TAGANROGBANK TAMBOVKREDITPROMBANK (TKPB) TATINVESTBANK TATSOCBANK TAVRICHESKIY TAYDON TEKSBANK TEMBR-BANK TENDER-BANK TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS) TOLYATTIHIMBANK TOMSKPROMSTROYBANK TORZHOK TOYOTA BANK TRANSKAPITALBANK (TKB) TRANSSTROYBANK TRAST TSENTR-INVEST TSENTROKREDIT UBS BANK UGLEMETBANK UNICREDIT BANK UNIFONDBANK UNISTREAM URALFINANS URALPROMBANK URALSIB URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA URALSKIY FINANSOVIY DOM URI BANK VAKOBANK VELIKIE LUKI BANK VENETS VESTA VIKING VITABANK VKABANK VLADBIZNESBANK VNESHFINBANK VOLOGZHANIN VOSTOCHNIY VOZROZHDENIE VRB MOSKVA VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV VTB VUZ-BANK VYATICH YAR-BANK YARINTERBANK YOSHKAR-OLA YUG-INVESTBANK YUMK ZAPSIBKOMBANK ZARECHE ZAUBER BANK ZEMELNIY KOMMERCHESKIY BANK ZEMSKIY BANK ZHIVAGO BANK ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK)
7	Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)	более 30%	нет банков с превышением порога
8	Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более	более 50% за месяц	NATSIONALNIY BANK SBEREZHENIY

1) Под вложениями понимаются остатки на балансовых счетах 501, 506, а также 60106 (ф. 101). Капитал - символ 000 по ф. 134.
2) Статьи "текущие счета ФЛ" и "срочные средства ФЛ" баланса по нашей методологии.
3) Остатки в кассе - счет 20202.
4) Активы по ф. 806 (методология ЦБ без аналитических корректировок).
5) При расчете прироста без переоценки принимается допущение, что валютные вклады на 70% номинированы в долларах США и на 30% - в евро.