Поэтапная организация ВПОДК
Добавлено: 30 май 2016, 14:51
Добрый день, коллеги!
Предлагаю поддержать дискуссию по внедрению Внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК, ICAAP).
Ниже я привожу ссылку на п.3.1 3624-У об организации ВПОДК
1. Методология определения значимых рисков в рамках внедрения ВПОДК
Первые три пункта условно объединены мной в один, подразумевающий выявление значимых для банка рисков. При этом, п.3.2 3624-У прямо указывает на то, что банк должен иметь отдельную методологию по определению значимых рисков.
Рекомендации к созданию данной методологии в 3624-У, разумеется, туманны. Примеры вообще не вызывают, к сожалению, ничего, кроме грустного вздоха. Немного больше говорит документ АРБ (который строился, вроде как, на "лучших практиках" в области РМ). Количественная оценка идет по трем факторам, все факторы оцениваются коэффициентами, после чего оценки переводятся в баллы + качественная оценка (баллы проставляются экспертами). Количество баллов говорит о категории того или иного риска, в частности, выделены "существенный", "значимый" и "незначимый" виды риска.
По моему, АРБ-шный подход тоже не очень корректен. Во-первых, создать балльно-весовую систему коэффициентов очень сложно. Во-вторых, если даже такая система и родится основанная на моем экспертном мнении, то без последующей валидации будет нереально понять, насколько данная модель качественно выполняет выделение значимых рисков. При этом, валидировать-то, собственно, не на чем.
В связи с вышеперечисленным, я предлагаю на первом этапе, при помощи коллективного разума, разработать более-менее адекватную процедуру выделения значимых для банка рисков. Кстати, я уже интересовался у коллег на другом форуме этим вопросом, мне посоветовали не заморачиваться такой мелочью, как значимый риск, а акцентировать свое внимание на других аспектах методологии. Отвечу цитатой: "Скоро только кошки родятся!".
Предлагаю поддержать дискуссию по внедрению Внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК, ICAAP).
Ниже я привожу ссылку на п.3.1 3624-У об организации ВПОДК
1. Методология определения значимых рисков в рамках внедрения ВПОДК
Первые три пункта условно объединены мной в один, подразумевающий выявление значимых для банка рисков. При этом, п.3.2 3624-У прямо указывает на то, что банк должен иметь отдельную методологию по определению значимых рисков.
Рекомендации к созданию данной методологии в 3624-У, разумеется, туманны. Примеры вообще не вызывают, к сожалению, ничего, кроме грустного вздоха. Немного больше говорит документ АРБ (который строился, вроде как, на "лучших практиках" в области РМ). Количественная оценка идет по трем факторам, все факторы оцениваются коэффициентами, после чего оценки переводятся в баллы + качественная оценка (баллы проставляются экспертами). Количество баллов говорит о категории того или иного риска, в частности, выделены "существенный", "значимый" и "незначимый" виды риска.
По моему, АРБ-шный подход тоже не очень корректен. Во-первых, создать балльно-весовую систему коэффициентов очень сложно. Во-вторых, если даже такая система и родится основанная на моем экспертном мнении, то без последующей валидации будет нереально понять, насколько данная модель качественно выполняет выделение значимых рисков. При этом, валидировать-то, собственно, не на чем.
В связи с вышеперечисленным, я предлагаю на первом этапе, при помощи коллективного разума, разработать более-менее адекватную процедуру выделения значимых для банка рисков. Кстати, я уже интересовался у коллег на другом форуме этим вопросом, мне посоветовали не заморачиваться такой мелочью, как значимый риск, а акцентировать свое внимание на других аспектах методологии. Отвечу цитатой: "Скоро только кошки родятся!".