31 май 2016, 09:41
ck писал(а):Необходимо изобразить методологию определения значимых рисов.
31 май 2016, 10:03
streamike писал(а):
Но для меня вопрос: как глубоко надо залезать в недра каждого риска? Например, в Имаевскоем семинаре по ВПОДК оценивается значимость риска ипотечного портфеля, входящего в состав кредитного риска. Я бы исходил из принципа масштаба банка и его деятельности. Для мелких и средних банков ограничился бы верхнеуровневой оценкой без выделения значимых подвидов\факторов риска.
31 май 2016, 10:20
идентификация. я дальше пока не лезу.ost писал(а):Давай тогда придерживаться единой терминологии. Что значит "определения рисков", идентификация или оценка?ck писал(а):Необходимо изобразить методологию определения значимых рисов.
Необходимо пояснить тогда мне отдельно, что значит "уровень риска"? Когда мы находимся на этапе идентификации, мы еще не оценивали риски.ost писал(а):На мой взгляд, значимые для КО риски это высокие риски. Какой уровень риска количественно считать высоким зависит от размера капитала. Делаешь три уровня: высокий, средний, низкий. Высё, что выше низкого — значимые риски.
Имхо, можно и нужно повыбрасывать незначимые подвиды риска из крупных групп, прежде всего, из кредитных рисков и прочих рисков. Под термином "повыбрасывать" я подразумеваю определить их как незначимые и прикрутить на методику, формально оценивающую эти виды риска раз в год по фазе луны.Meg писал(а):streamike писал(а):Но для меня вопрос: как глубоко надо залезать в недра каждого риска? Например, в Имаевскоем семинаре по ВПОДК оценивается значимость риска ипотечного портфеля, входящего в состав кредитного риска. Я бы исходил из принципа масштаба банка и его деятельности. Для мелких и средних банков ограничился бы верхнеуровневой оценкой без выделения значимых подвидов\факторов риска.
Совершенно согласна.
31 май 2016, 11:14
ck писал(а):
Коллеги, подскажите, вам не встречалось случайно каких-то работ, в которых были соотнесены типичные банковские операции и риски, которые им соответствуют. Сейчас бы очень пригодилось =))
31 май 2016, 11:18
ost писал(а):
На мой взгляд, значимые для КО риски это высокие риски. Какой уровень риска количественно считать высоким зависит от размера капитала. Делаешь три уровня: высокий, средний, низкий. Высё, что выше низкого — значимые риски.
31 май 2016, 11:35
Уважаемые коллеги, вот такой тупейшей неопределенности я и пытаюсь избежать разводя тут дискуссию о маловажной на первый взгляд проблеме идентификации значимого риска. Нужен единый универсальный индикатор для всех видов риска, который влияет на оценку достаточности капитала. По моему мнению, тут все просто - это убытки от деятельности, именно они влияют на капитал (числитель норматива н1).Meg писал(а):Не только. Вот если у вас кредитный риск по оценке находится на минимальном уровне, а более половины активов - это ссудная задолженность? Вы не отнесете его к значимым и не будете выделять под него капитал?ost писал(а):На мой взгляд, значимые для КО риски это высокие риски. Какой уровень риска количественно считать высоким зависит от размера капитала. Делаешь три уровня: высокий, средний, низкий. Высё, что выше низкого — значимые риски.
31 май 2016, 11:37
ck писал(а):идентификация. я дальше пока не лезу.
ck писал(а):Необходимо пояснить тогда мне отдельно, что значит "уровень риска"? Когда мы находимся на этапе идентификации, мы еще не оценивали риски.
3.11. Риск: мера, учитывающая вероятность реализации угрозы и величину потерь (ущерба) от реализации этой угрозы
31 май 2016, 11:55
ost писал(а):Т.е. ты хочешь определить значимые риски без проведения оценки? ИМХО, подход в корне неверный. Сначала идентификация, потом оценка и только тогда ты сможешь сказать, какие риски значимые.
Вы смеетесь? Квинтэссенция всей базельской херни - это вычислить совокупный риск в деньгах. Да и не просто просуммировать отдельные риски, а учесть между ними корреляции.ost писал(а):т.е. риск это показатель безразмерный, он учитывает и вероятность реализации события и величину ущерба, поэтому измерять риск в деньгах "низзя", принято говорить о безразмерных "уровнях риска". Например: высокий-средний-низкий, существенный-значимый-незначимый.
31 май 2016, 12:13
31 май 2016, 14:46
ck писал(а):Совершенно неверно. Читаем вместе 3624-У в части требований ВПОДК
1) выявлять риски, присущие деятельности кредитной организации;
2) выявлять потенциальные риски, которым может быть подвержена кредитная организация;
3) выделять значимые для кредитной организации риски;
4) осуществлять оценку значимых для кредитной организации рисков;
...
Сначала выявляем все риски, потом определяем из этого перечня значимые, потом оцениваем. Предлагаю более последовательность действий не обсуждать =)))