Группировки банков по единым признакам

Добрый день, коллеги! Требуется помощь коллективного разума.

Возможно у нас получится вместе перечислить виды отечественных кредитных учреждений и сформировать признаки отнесения к тому или иному виду.
Изначально я думал насчет бинарного значения [0;1] и насчет набора [0;1;2], где 2 - значительная поддержка. Но в итоге остановился на конструкции из двух признаков - вид собственности и вид операций. Соответственно, сколько выделим групп, столько и бинарных признаков.

Вид собственности (тут все более-менее ясно)
1) Госбанки. Их перечень есть на куапе

[+] Госбанки

СБЕРБАНК РОССИИ (1481), ВТБ (1000), ГАЗПРОМБАНК (354), РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349), БАНК МОСКВЫ (2748), НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР (3466), АК БАРС (2590), СВЯЗЬ-БАНК (1470), ГЛОБЭКС (1942), НОВИКОМБАНК (2546), АБСОЛЮТ БАНК (2306), РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (2312), МСП БАНК (3340), СЕТЕЛЕМ БАНК (2168), ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ (3287), ЛЕТО БАНК (650), КРАЙИНВЕСТБАНК (3360), ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (843), РОСЭКСИМБАНК (2790), ГПБ-ИПОТЕКА (2403), БАНК КАЗАНИ (708), МАК-БАНК (1088)

2) Банки-нерезиденты. Разумеется, интересны те, которые пользуются реальной поддержкой группы, по этой причине В исходный перечень, который также взят с куапа, включен 2272, 3338 (не понимаю, почему их не было) и удален 2771 (ибо с 2011 года он группе особо не нужен, что сильно отражается на рейтингах)

[+] Банки-нерезиденты

ЮНИКРЕДИТ БАНК (1), РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292), СИТИБАНК (2557), ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (2495), ХКФ БАНК (316), КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (3311), ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) (3290), ДОЙЧЕ БАНК (3328), БНП ПАРИБА (3407), БАНК ИНТЕЗА (2216), КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ (2594), КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (1680), ТОЙОТА БАНК (3470), ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ (3475), МБА-МОСКВА (3395), КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (3333), БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) (2309), СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК (3494), НАТИКСИС БАНК (3390), ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС (3500), РН-БАНК (СИБИРЬ) (170), МОСКОММЕРЦБАНК (3365), БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) (2494), БМВ БАНК (3482), МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС (3473), ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (3515), ДАНСКЕ БАНК (3307), СЭБ БАНК (3235), МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (3456), АЛЕФ-БАНК (2119), ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (3275), УРИ БАНК (3479), ИШБАНК (2867), ГОЛДМАН САКС БАНК (3490), ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА (2555), МИР БИЗНЕС БАНК (3396), АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (3303), ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (3061), БАНК ПСА ФИНАНС РУС (3481), Ю БИ ЭС БАНК (3463), ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК (969), БАНК БЦК - МОСКВА (3480), КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ (ИНДОБАНК) (3446), НБК-БАНК (3283), АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ (3329), МС БАНК РУС (2789), ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) (2559), ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК (2726), ФОРУС БАНК (3457), КАПИТАЛБАНК (2547), АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК (3460), ИКАНО БАНК (3519), ОНЕЙ БАНК (3516), ПЭЙПАЛ РУ (3517), РОСБАНК (2272), ДЕЛЬТАКРЕДИТ (3338).

3) Вхождение в отечественный холдинг. Тут сложнее, достоверного состава отечественных банковских групп я не встречал. Можно взять текущие, опять же, с куапа.

[+] Холдинги

ГРУППА «АК БАРС» (8018), ГРУППА «АЛЬФА-БАНК» (8012), ГРУППА «ВТБ» (8001), ГРУППА «ГАЗПРОМБАНК» (8002), ГРУППА «ЗЕНИТ» (8022), ГРУППА «ИНВЕСТТОРГБАНК» (8016), ГРУППА «ЛАЙФ» (8007), ГРУППА «НОМОС» (8013), ГРУППА «ОТКРЫТИЕ» (8025), ГРУППА «ПЕТРОКОММЕРЦ» (8015), ГРУППА «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (8009), ГРУППА «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» (8023), ГРУППА «РОСБАНК» (8011), ГРУППА «РОСТ» (8026), ГРУППА «СБЕРБАНК» (8024), ГРУППА «СВЯЗЬ-БАНК» (8019), ГРУППА «СМОЛЕНСКИЙ БАНК» (8017), ГРУППА «УРАЛСИБ» (8020).

Вид деятельности (тут все сложнее). Примерные группы, как я их вижу:
1) Розница. Признак - кредиты физлицам составляют долю более 80% в объеме портфеля. Пример - РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289).

2) Корпорат. Признак - кредиты ЮЛ составляют долю более 80% в объеме портфеля. Пример - ОТКРЫТИЕ (2209).

3) Универсальный банк. Основной признак, доля кредитов физлицам менее 80%, но более 20% в объеме портфеля. При этом, сам портфель составляет не менее 50% активов-нетто. Неудачный пример - СБЕРБАНК (1481).

4) Инвестбанк. Признаки - увлечение счетом 52601 (производные фин. инстр) как основным активом. Это в основном, нерезы, можно добавить как признак - валютный межбанк в пассиве от мамы. Пример - НАТИКСИС БАНК (3390)

5) Расчетный банк. Затрудняюсь сформировать признаки.

6) Неопределенная деятельность. Из разряда "всего понемногу", думаю, можно отнести всю мелочь ниже 500 строки рэнкинга. Либо обозвать эту группу "Кэптив" и отнести туда все карманные банки. Только как тогда составить их перечень.

Для большей устойчивости, при окончательном формировании признаков, я прогоню это через среднегодовые значения (есть такая возможность) и представлю результаты тут.
Заранее большое спасибо за участие в обсуждении!

Фондирование предполагается как-то учитывать? Или сначала хотите по активам отсортировать, после чего посмотреть на среднее по группе?

Фондирование предполагается как-то учитывать? Или сначала хотите по активам отсортировать, после чего посмотреть на среднее по группе?

Тут дело в том, что я бы не хотел пользоваться статистическими пакетами, позволяющими провести автоматическую кластеризацию. Итогом работы будет служить некоторый набор признаком. Учитывая разнородность нашей системы, боюсь, что такой набор будет не совсем понятным и местами лишен экономического смысла.

Предложите способ, учту без вопросов. Надо сделать что-то простое

Получилось пока вот что (данные на 01.01.2015, усреднение за полгода)
корпорат - 307
неопределенность - 279
розница - 35
универсал - 244

Есть замечания, которые я считаю принципиальными.

Во-1-х, по признаку "Вид собственности".

Категорию "Госбанки" надо разделить на три, в зависимости от того, в чьей собственности контрольный пакет:
- в федеральной собственности (ну или у ЦБ РФ, как в случае Сбера);
- в региональной/муниципальной собственности;
- в собственности госкорпорации/госкомпании.
Потому как каждый из трех случаев несет свои особенности поведения. ...

В очередной раз утверждаю, что Газпромбанк - это не госбанк. Хотя бы по формальным критериям. Да и с точки зрения реального контроля тоже.

Можно было бы подумать на тему отдельной категории типа "Контролируется "государевыми людьми" или "особами, близкими к Императору"". Вот, например, АБ "Россия" такого типа. Или оренбургский "НИКО-БАНК".

Категорию "Холдинги" я бы переименовал в "Бизнес-группы" и разделил бы на две:
- Банк явно входит, т.е. однозначно видно по структуре владения, или как "Ак Барс", или даже консолидируется по МСФО;
- Банк неявно входит, т.е. по собственности не видно или видна просто "миноритарная" связь, но в банковском бизнесе известно. Например: АКБ"Балтика" + "Н-Банк" + НКО "Лидер" + "Верхневолжский".


Во-2-х, признак "Вид деятельности" я бы переименовал в "Модель бизнеса". И выделил бы Сбербанк в отдельную категорию, потому как шибко большой и универсальный и самый системнозначимый.

>>Категорию "Госбанки" надо разделить на три, в зависимости от того, в чьей собственности контрольный пакет
Полностью согласен! Тут есть одно НО - придется оценки ранжировать и пихать в одну переменную - иначе слишком мало будет исторических наблюдений для правильной подгогнки результата.
Ранжировать предлагаю по предполагаемому объему господдержки:
3 балла - в федеральной собственности
2 балла - в собственности госкорпорации/госкомпании
1 балла - в региональной/муниципальной собственности

>>Категорию "Холдинги" я бы переименовал в "Бизнес-группы" и разделил бы на две
на эту тему есть исследование от банков.ру "Крупнейшие российские банковские группы", по состоянию на 1 января 2015 года. Всего они выделили 18 групп
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7626468

Во-1-х, это же крупнейшие(!) и банковские(!) группы.

А насколько я понял, у нас:
- задача покрыть все банки, т.е. в том числе отметить и малые банковские группы (хотя, например, "Нота-Банк" плюс "дочка" не такая уж и малая группа);
- требуется указывать ситуации, когда банк входит в НЕбанковскую группу (как "Уралфинанс" (Екатеринбург, 1370), или ростовский "Земкомбанк", или "Севастопольский морской банк", или как был (или до сих пор есть) Тольяттихимбанк).

Или я что не так понял?

Уточненный перечень госбанков выглядит так. Основная идея - оцениваются только головные банки группы, т.е. 24-ка, например, сюда не входит, у нее будет отдельная пометка в переменной "банковские группы".
Затрудняюсь перечислить все мелкие муниципальные банчки, может где висит их перечень?

Оценка Номер Наименование
(3) 1481 СБЕРБАНК РОССИИ
(3) 1000 ВТБ
(3) 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК
(2) 3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
(1) 2590 АК БАРС
(2) 1470 СВЯЗЬ-БАНК
(2) 1942 ГЛОБЭКС
(2) 2546 НОВИКОМБАНК
(2) 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
(2) 3340 МСП БАНК
(2) 3287 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
(1) 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК
(2) 2790 РОСЭКСИМБАНК
(1) 708 БАНК КАЗАНИ
(2) 1088 МАК-БАНК
*оценка 3 - собственниками являются ЦБ и Правительство РФ;
оценка 2 - собственниками являются госкорпорации ВЭБ, АСВ или компании, подконтрольной государству;
оценка 1 - собственниками являются муниципальные власти.