Краткие итоги октября 2014

http://kuap.ru/articles/10594/

Что интересного отметил для себя:
- достаточность капитала ВТБ (1000) 10,06%. ФНБ и пенсионные деньги, видимо, не останутся без внимания.
- Рост (2888) - крупное создание резервов, 3,8 млрд. руб.
- Финпром (2157) - странный резкий рост длинных кредитов нерезам вкупе с привлечением от тех же нерезов и "нерыночными" векселями (я для себя так называю векселя длиннее 3 лет).

По-прежнему интересно, что будет через 1,5 месяца с сотней банков, имеющих капитал менее 300 млн. руб.

http://kuap.ru/articles/10594/
Что интересного отметил для себя:
.....
- Финпром (2157) - странный резкий рост длинных кредитов нерезам вкупе с привлечением от тех же нерезов и "нерыночными" векселями (я для себя так называю векселя длиннее 3 лет).
.....

Я так понимаю, объяснение этому явлению вот здесь: viewtopic.php?p=1376#p1376

........По-прежнему интересно, что будет через 1,5 месяца с сотней банков, имеющих капитал менее 300 млн. руб.

Мне тоже интересно..., поскольку у кого-то из-за меня возникают помехи в процессе привлечения денег.

http://kuap.ru/articles/10594/
Что интересного отметил для себя:
.....
- Финпром (2157) - странный резкий рост длинных кредитов нерезам вкупе с привлечением от тех же нерезов и "нерыночными" векселями (я для себя так называю векселя длиннее 3 лет).
.....

Я так понимаю, объяснение этому явлению вот здесь: http://www.kuap.ru/forum/viewtopic.php?p=1376#p1376

Спасибо. Интересно, а как быть с Н6, например? Если два капитала в кредит выдать?

Я сам в этом ничего не понимаю, но знающие люди говорят, что некими разделами известных документов ЦБ РФ предусмотрена нормальность такой ситуевины.

24.11.2014 14:26:25
ЦБ: Российские банки не сумели заработать на падении рубля
Российским банкам не удалось получить существенный доход на колебаниях курса рубля в последние месяцы, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский.
«Там имел место этот результат, но должен сказать, что у банков на сегодняшний день не очень длинные (валютные) позиции. Банки в этом плане достаточно аккуратно работают с валютой и не пытаются эту позицию нарастить», - цитирует Симановского агентство РИА Новости.
По словам зампреда ЦБ, такая политика банков была правильной.
........
Ранее агентство Fitch сообщало, что чистая валютная позиция банков РФ составляла около 11% от капитала на конец сентября. Ряд банков, в том числе Промсвязьбанк и «Уралсиб», по оценке Fitch, имели значительные короткие позиции в валюте (на сумму, достигающую 90% капитала). В самих банках finanz.ru пояснили, что балансовые позиции полностью закрыты на внебалансе и представляют по большей части сделки «валютный своп».
Рубль с начала года потерял более 30% стоимости к доллару и евро. Обвальным падением курса отметился октябрь - за месяц российская валюта обесценилась почти на 20%. ......
.......
http://www.finanz.ru/valuti/novosti/cb- ... 1000389203

Любопытно. Однако банк может быть суммарно в нуле или даже в минусе (с точки зрения финансового результата), если держит на растущем курсе длинную позицию по валюте.
Например, если у него есть кредит в этой же валюте с большой ставкой резерва - РВПС будет досоздаваться вместе с ростом курса. По 101-102 форме отследить этого, к сожалению, нельзя.

Вот что говорит Сбербанк в пресс-релизе по результатам 10 месяцев:
В соответствии с действующими правилами российского бухгалтерского учета расходы на резервы, связанные с переоценкой валютных кредитов в результате обесценения рубля, с обратным знаком отражаются в статье конверсионные доходы. В октябре эти конверсионные доходы составили 11,6 млрд руб.

Вот что говорит Сбербанк в пресс-релизе по результатам 10 месяцев:
В соответствии с действующими правилами российского бухгалтерского учета расходы на резервы, связанные с переоценкой валютных кредитов в результате обесценения рубля, с обратным знаком отражаются в статье конверсионные доходы. В октябре эти конверсионные доходы составили 11,6 млрд руб.

Я неверно выразился. Если учитывать резервы, то при суммарной позиции в 0 можно получить в 102 форме положительную переоценку валюты и такую же отрицательную величину по созданию резерва. (например, если активы 12$, резервы -2$, пассивы 10$). Суммарный результат отражается по разным символам 102 формы и из резервов нельзя выделить, сколько именно было создано из-за переоценки (можно это понять в справочном разделе 808 формы, но она ежегодная).

Комментарий Сбербанка меня немало озадачил. По практике, известной мне, резервы создаются по одному и тому же символу (например, 25302) 102 формы независимо от причины.
Возможно, под "с обратным знаком отражаются в статье конверсионные доходы" они имели в виду "компенсируются переоценкой прочей ОВП (без резервов)"? То есть они под валютные резервы держали "позицию", переоценка которой перекрыла расходы по созданию - и этой переоценкой объясняется рост конверсионных доходов. А "более длинную" позицию держать намерения не было.