Масштабы бедствия
12 августа 2015 г. Банк России отозвал лицензию у "Пробизнесбанка", головного банка финансовой группы "Лайф". Активы банка на 01.07.2015 составляли 123 млрд. руб., а средства физических лиц - 27 млрд. руб. Однако банки группы "Лайф" суммарно привлекли средств клиентов на сумму более 107 млрд. руб., по этому показателю войдя в число 25 крупнейших банков1).
Суммарный объем активов банков группы составлял 213 млрд. руб. (без учета санируемого группой банка "Солидарность" и применения консолидации), причем 36 млрд. руб. приходилось на кредиты банкам-резидентам, а еще 21 млрд. руб. был размещен на коррсчетах. В пассиве текущие средства банков (ЛОРО-счета) и срочные МБК составляли около 61 млрд. руб. То есть порядка 5 млрд. руб. кредитов группе скорее всего, приходится на сторонние банки, которые могут теперь заметно пострадать.
Также обращают на себя внимание "прочие требования" на сумму 41 млрд. руб. - основная их часть (35 млрд. руб.) приходится на "Пробизнесбанк" и состоит по большей части из расчетов по брокерским, конверсионным и аккредитивным операциям неясного качества. В сухом остатке получается, что примерно 130 млрд. руб. клиентских средств, из которых более 80% приходится на физических лиц, были вложены группой в кредиты физическим лицам (30 млрд. руб.) и юридическим лицам (11 млрд. руб.), причем доля просроченных кредитов по обоим категориям превышает 20% даже по российским стандартам. Оставшиеся 89 млрд. руб. Банк вложил в ценные бумаги (45 млрд. руб.), кроме того, около 15 млрд. руб. представлены денежными средствами (касса, счета в ЦБ и банках-нерезидентах - счета в банках-резидентах в значительной части могут приходиться на внутригрупповые операции). Разница в 29 млрд. руб. приходится как раз на прочие требования, вероятность погашения которых теперь предстоит оценивать АСВ.
Рейтинговое агентство Fitch в октябре 2014 года понизило рейтинг "Пробизнесбанка до уровня B, указав, что ценные бумаги Банка хранятся за пределами России - банк подтветрдил, что хранит их в двух кипрских депозитариях. Возможно, ценные бумаги находятся в залоге, то есть не являются ликвидными, однако депозитарий такую информацию не раскрывает. В декабре 2014 года "Пробизнесбанк" и Fitch прекратили сотрудничество.
В решении об отзыве лицензии ЦБ указал на полную утрату капитала банка. Это могло быть связано с тем, что ЦБ потребовал досоздать резервы под указанные выше ценные бумаги. Согласно Указанию 2732-У Банка России от 17.11.2011, банки должны формировать резерв в размере 50% от стоимости ценных бумаг, которые хранятся в депозитариях, не удовлетворяющих определенным требованиям. При этом весь капитал "Пробизнесбанка" составлял на 01.07.2015 около 11 млрд. руб.
Можно ли было распознать проблему?
"Пробизнесбанк" также имел кредитный рейтинг Moody's на уровне B3, а консолидированная отчетность группы "Лайф" аудировалась компанией из "большой четверки" - Deloitte (сайт банка сейчас недоступен, но отчетность за 2014 выложена здесь - 2). Что же могло настрожить кредиторов?
- высокая доля просрочки по кредитному портфелю клиентов;
- большой объем не приносящих процентного дохода активов (брокерские, конверсионные операции);
- достаточно низкое значение норматива ликвидности Н3 (58% при допустимом минимуме в 50%) и достаточности капитала Н1.0 (11,98%, запас менее 2%)4);
- отрицательный чистый процентный доход (основа бизнеса классического банка) в 2015 году5), а также отрицательная процентная маржа6), связанная также с высокой долей валютных активов при существенно меньшем объеме валютного фондирования.
Однако отметим, что вопросы есть и к регулятору. По информации портала "Банки.ру", "в октябре 2014 года Банк России завершил плановую комплексную проверку "Пробизнесбанка", по итогам которой с учетом текущих показателей деятельности регулятор принял решение о повышении категории финансовой устойчивости кредитной организации".
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.
1) - Суммарный баланс банков группы "Лайф" (без вычета взаимных оборотов и санируемого банка "Солидарность") -
http://kuap.ru/banks/8007/balances/
2) - Консолидированная отчетность группы "Лайф" за 2014 год -
http://kuap.ru/articles/life/cons_report_01012015.pdf
3) - "Ведомости" - Fitch усомнилось в ликвидности портфеля ценных бумаг Пробизнесбанка -
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/10/16/fitch-usomnilos-v-portfele-probiznesbanka
4) - Значения нормативов Пробизнесбанка -
http://kuap.ru/banks/2412/reportings/ns/
5) - Отчет о доходах и расходах Пробизнесбанка -
http://kuap.ru/banks/2412/profit/quarter/
6) - Процентный баланс Пробизнесбанка -
http://kuap.ru/banks/2412/balances/perc_ccy/