Рано утром в пятницу 13 декабря 2013 г. Банк России объявил об отзыве лицензий у трех банков среднего размера, входивших в число 150 крупнейших в стране по размеру чистых активов. Профессиональные журналисты назвали бы это "черной пятницей" - мы же просто попробуем понять, что это были за кредитные организации и могли ли их клиенты оценить риски по открытой информации.
| ИНВЕСТБАНК | 73 805 002 | 76 |
39 393 924 | 47 |
| СМОЛЕНСКИЙ БАНК | 37 191 903 | 112 |
15 327 722 | 101 |
| БПФ | 29 255 996 | 137 |
15 982 887 | 97 |
| Всего | 140 252 901 | 43 |
70 704 533 | 27 |
Если БПФ и "Смоленский" попали в трудную ситуацию уже после отзыва лицензии у "Мастер-банка" в конце ноября (БПФ закрыл отделения 6 декабря, "Смоленский" - с 5 декабря, а информация о трудностях со снятием средств от клиентов появилась еще раньше), то самый крупный из рассматриваемых, "Инвестбанк" до 10 декабря (когда появилась информация об обысках в центральном офисе банка) не выдавал никаких новостей о проблемах. "БПФ" и "Смоленский" не выделялись чем-то особенным на фоне других банков кроме разве что достаточно большой доли вложений в акции (8-9% и 5-7% всех активов соответственно). В то же время "Инвестбанк" уже давно являлся лидером по доле наращенных процентов к получению в активах (1).
Что это за показатель и чем он опасен? Например, банк привлекает у клиента вклад на 3 месяца с уплатой процентов ежемесячно. Полученные от вкладчика деньги банк выдает другому клиенту в качестве кредита, допустим, на два года, при этом требует заплатить проценты также в конце срока. Хотя процентная ставка по кредиту больше, чем по вкладу, проценты по вкладу банк фактически платит раз в квартал, проценты же по кредиту он хотя и записал себе в доходы, получит их только через 2 года. Два основных риска, которые несет банк в этом случае это кредитный риск - риск того, что проценты по кредиту он не получит - и риск ликвидности, которых заключается в том, что пока кредит не погашен, вклад могут потребовать вернуть и придется искать ему замену, возможно, под более высокую ставку.
При этом "Инвестбанк" не имел в активах большой доли межбанковских кредитов, по которым уплата процентов в конце срока не является необычной. Фактически, 12% активов банка, которыми он должен был иметь возможность ответить перед своими кредиторами, не могли быть востребованы в случае необходимости и не приносили банку дохода.
Чего нам стоит ожидать от последних двух недель года с учетом такого развития событий? Возможно, перетока части средств физических лиц в более надежные государственные банки. Хотя те клиенты, которые хорошо понимают, как работает система страхования вкладов, скорее всего, не поддадутся панике и продолжат получать повышенные проценты в ведущих более рискованную политику банках. И ситуация изменится только с введением неполной компенсации вклада (один из проектов - возвращать не более 90% вклада независимо от размера, чтобы клиент также нес ответственность за принятие риска). Пока же технология поведения "разумного небогатого вкладчика" не изменилась - класть примерно по 650 тысяч (чтобы страховка покрыла и проценты) рублей в банки, входящие в ССВ и дающие максимальную ставку по вкладам.
(1) Рэнкинг банков по доле "пустых" активов –
http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2013-11-01/2013-10-01/desc/0/
RSS-канал. Telegram: http://t.me/kuapru